チャネルブレイクアウト戦略とは
“The trend is your friend, until the end when it bends.”
Ed Seykota
久しくトレンドらしいトレンドが出ず、かつて流行した非元祖ドテン君のようなトレンドフォロー型のbotには厳しい値動きがビットコインでは続いています。しかしながら狭レンジという一種のトレンドも、いつかは終わるのではないでしょうか。上向きか下向きかはともかくとして。
そろそろ次の一手を仕込んでおきませんか。
かつてタートルズと呼ばれた投資集団があり、彼らはチャネルブレイクアウト戦略で成功を収めました。
https://www.amazon.co.jp/dp/4198624267
つまり方向感がない相場では高値を買わされ安く売らされを続けることになり、資金とストレスを律するのが大変です。小さな損に何度も耐えながらいつか来るであろう大きな波を待ちます。そしていざトレンドに乗れても、今度は含み益が消える不安に抗いながらポジションを維持しなければならないのです。
チャネルブレイクアウト戦略とは一般に、一定期間の高値(安値)を現値が抜いたら買い(売り)参入し、別のあるいは同一の期間の安値(高値)を現値が抜いたら退出をするというものです。
しかし、ひとたびトレンドが継続すると大きく利益を伸ばせることが、この戦略の魅力となっています。
このスクリプトでできること
ここに掲載したPythonスクリプトはタートル流トレーディング規則を参考に、チャネルブレイクアウト部分のみをルール化してBitMEXのXBTUSD Perpetualマーケットにおいて自動売買をするよう作られています。
「損がなかなか切れない」「益をすぐ確定したくなる」のが人間心理です。しかしbotにならば人間の感情と真逆であるところの、規律ある投資行動を任せてしまうことができます。
本来のタートル流規則ではATR(アベレージ・トゥルー・レンジ; ある期間の指数平均値幅)によるサイズ設定やストップロスルールが決められていますが、このスクリプトでは単純なチャネルブレイクアウトのみを再現しています。
追記 2019年3月30日
ATRをもとに発注ロットを自動計算する機能をつけました。
ここから先は、このbotの機能を紹介していきます。該当する部分のコードを抜粋して掲載しますので、無料部分だけでもbot製作の参考にしていただければ幸いです。
続きはnoteで。
https://note.com/ottimista/n/n9bd040498cb4